Standaryzacja gęstości oraz dystrybuanty (+ odwrotnej) rozkładu prawdopodobieństwa

Standaryzacja zmiennej losowej / Standaryzacja funkcji gęstości

Standaryzacja zmiennej losowej X to proces jej "normalizacji", którego wynikiem jest taka zmienna losowa Z, że

\text{E}Z=0

\text{Var}(Z)=1

Standaryzację łatwo wyobrazić sobie jako działanie, które obywa się w dwóch krokach:

  1. adekwatne "przesunięcie" zmiennej - tu chodzi o uzyskanie zerowej miary położenia, którą jest wartość oczekiwana (wartość średnia) zmiennej
  2. odpowiednia "zmiana skali wartości" zmiennej - w tym przypadku "poprawiamy" miarę rozproszenia, którą jest wariancja.

Standaryzacja Z: jeśli X jest taką zmienną losową, że

Czytaj dalej